PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRKMX с LINKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRKMX с LINKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) and LINKX (BlackRock LifePath Index 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 5 years, FRKMX returned 2.85%/yr vs 5.11%/yr for LINKX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRKMX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for LINKX.

Доходность

Сравнение доходности FRKMX и LINKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRKMX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у LINKX с доходностью 6.47%.

FRKMX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.83%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

LINKX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.72%
С начала года
6.47%
6 месяцев
6.79%
1 год
16.19%
3 года*
11.50%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRKMX и LINKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.83%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%
LINKX
BlackRock LifePath Index 2030 Fund		6.47%14.19%6.31%14.58%-16.42%11.27%12.22%7.05%

Correlation

The correlation between FRKMX and LINKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.82

The correlation between FRKMX and LINKX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

BlackRock LifePath Index 2030 Fund

Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TBLYXFRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с TRRLXFRKMX с PLTQXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTX
Часто сравнивают с LINKX:
LINKX с FISNXLINKX с STLDXLINKX с FRHMXLINKX с TDIFXLINKX с PDDDXLINKX с PDAHXLINKX с FDGRX

Доходность на риск

FRKMX vs. LINKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LINKX
Ранг доходности на риск LINKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRKMX c LINKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRKMXLINKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.45

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.53

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.15

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

13.92

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRKMX vs. LINKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRKMX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LINKX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRKMX и LINKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRKMXLINKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FRKMX и LINKX

Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки LINKX в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и LINKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRKMXLINKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-24.19%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-5.31%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-10.76%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-22.68%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.50%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.66%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.20%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FRKMX и LINKX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) составляет 1.68%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRKMXLINKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.34%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

5.49%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

6.84%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

9.98%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

10.88%

-5.74%

Сравнение комиссий FRKMX и LINKX

FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LINKX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRKMX и LINKX

Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности LINKX в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.20%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
LINKX
BlackRock LifePath Index 2030 Fund		3.11%3.32%0.02%2.53%2.58%2.52%1.27%3.26%2.44%2.33%2.41%3.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FRKMX and LINKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LINKX has higher volatility (2.34%) compared to FRKMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FRKMX dropped -16.04% vs LINKX's -24.19%.

FRKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRKMX и LINKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор