Сравнение FRKMX с LINKX
FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) and LINKX (BlackRock LifePath Index 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 5 years, FRKMX returned 1016.85%/yr vs 4.86%/yr for LINKX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRKMX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for LINKX.
Доходность
Сравнение доходности FRKMX и LINKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRKMX показывает доходность 15,640,638.04%, что значительно выше, чем у LINKX с доходностью 5.72%.
FRKMX
- 1 день
- 15,089,900.00%
- 1 месяц
- 15,108,145.29%
- С начала года
- 15,640,638.04%
- 6 месяцев
- 15,611,276.39%
- 1 год
- 16,399,410.43%
- 3 года*
- 5,609.31%
- 5 лет*
- 1,016.85%
- 10 лет*
- —
LINKX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам FRKMX и LINKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | 5.72% | 14.19% | 6.31% | 14.58% | -16.42% | 11.27% | 12.22% | 6.67% |
Correlation
The correlation between FRKMX and LINKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between FRKMX and LINKX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRKMX vs. LINKX — Ранг доходности на риск
FRKMX
LINKX
Сравнение FRKMX c LINKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRKMX | LINKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5,218,025.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 727,316.16 | 1.36 | +727,314.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5,078,659.88 | 2.64 | +5,078,657.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21,305,391.80 | 11.40 | +21,305,380.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRKMX и LINKX
Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки LINKX в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и LINKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRKMX | LINKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -24.19% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -5.31% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -10.76% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -22.68% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.65% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.23% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRKMX и LINKX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) имеет более высокую волатильность в 1,192.42% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRKMX | LINKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1,192.42% | 3.04% | +1,189.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,192.41% | 6.06% | +1,186.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15,119,929.64% | 7.29% | +15,119,922.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,761,838.11% | 10.04% | +6,761,828.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,765,888.45% | 10.84% | +5,765,877.61% |
Сравнение комиссий FRKMX и LINKX
FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LINKX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRKMX и LINKX
Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.36%, что больше доходности LINKX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.36% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | 3.14% | 3.32% | 0.02% | 2.53% | 2.58% | 2.52% | 1.27% | 3.26% | 2.44% | 2.33% | 2.41% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FRKMX and LINKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRKMX has higher volatility (1192.42%) compared to LINKX (3.04%). In terms of maximum drawdown, FRKMX dropped -16.04% vs LINKX's -24.19%.
LINKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRKMX и LINKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор