PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRKMX с AAAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRKMX с AAAMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) and AAAMX (American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRKMX returned 1016.85%/yr vs 4.11%/yr for AAAMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FRKMX charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for AAAMX.

Доходность

Сравнение доходности FRKMX и AAAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRKMX показывает доходность 15,640,638.04%, что значительно выше, чем у AAAMX с доходностью 3.62%.

FRKMX

1 день
15,089,900.00%
1 месяц
15,188,508.30%
С начала года
15,640,638.04%
6 месяцев
15,611,276.39%
1 год
16,405,118.58%
3 года*
5,609.31%
5 лет*
1,016.85%
10 лет*
—

AAAMX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.38%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRKMX и AAAMX

2026 (YTD)20252024202320222021
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		15,640,638.04%9.91%4.40%8.17%-11.57%3.42%
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		3.62%11.63%6.87%10.81%-13.19%6.88%

Correlation

The correlation between FRKMX and AAAMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between FRKMX and AAAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TBLYXFRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с TRRLXFRKMX с PLTQXFRKMX с FFFYX
Часто сравнивают с AAAMX:
AAAMX с VOOAAAMX с FYTKXAAAMX с PLTZXAAAMX с PMTIXAAAMX с BULIXAAAMX с FRQHXAAAMX с GOOG

Доходность на риск

FRKMX vs. AAAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AAAMX
Ранг доходности на риск AAAMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRKMX c AAAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRKMXAAAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.93

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5,218,028.60
2.79

+5,218,025.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

727,316.16

1.36

+727,314.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5,078,659.88

2.35

+5,078,657.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21,305,391.80

10.30

+21,305,381.50

FRKMX vs. AAAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRKMX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AAAMX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRKMX и AAAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRKMX и AAAMX

Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки AAAMX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и AAAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRKMXAAAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-19.03%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-4.72%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-6.33%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-19.03%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.79%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.07%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FRKMX и AAAMX

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) имеет более высокую волатильность в 1,192.42% по сравнению с American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRKMXAAAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1,192.42%

2.17%

+1,190.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1,192.41%

4.74%

+1,187.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15,119,929.64%

5.76%

+15,119,923.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6,761,838.11%

7.71%

+6,761,830.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5,765,888.45%

7.60%

+5,765,880.85%

Сравнение комиссий FRKMX и AAAMX

FRKMX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAAMX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRKMX и AAAMX

Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.36%, что больше доходности AAAMX в 2.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		2.95%5.13%3.20%2.10%2.85%2.28%0.00%0.00%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		103.36%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FRKMX and AAAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRKMX has higher volatility (1192.42%) compared to AAAMX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FRKMX dropped -16.04% vs AAAMX's -19.03%.

AAAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRKMX и AAAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор