PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPRX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPRX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWPRX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		-1.44%20.66%14.28%21.13%-20.24%18.59%15.58%25.05%-10.61%21.77%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.

SWPRX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.07%
1 год
19.54%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с SWPRX:
SWPRX с SWYNXSWPRX с VTTSXSWPRX с FDKVXSWPRX с TWCUXSWPRX с SWTSXSWPRX с SCHWSWPRX с VT
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий SWPRX и FIKFX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund

Доходность на риск

SWPRX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPRX
Ранг доходности на риск SWPRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPRX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPRXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.63

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.30

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.20

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

9.11

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPRX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPRXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.36

Корреляция

Корреляция между SWPRX и FIKFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и FIKFX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		3.82%3.76%3.11%3.30%6.08%4.64%1.79%4.29%5.07%2.55%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и FIKFX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWPRXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-15.03%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-3.32%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-15.03%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-2.37%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-1.74%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.80%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и FIKFX

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWPRXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

2.05%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

2.85%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

4.39%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

5.07%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

4.40%

+12.47%