Сравнение SWPRX с DRILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и DRILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPRX и DRILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | -4.10% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -3.79% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у DRILX с доходностью -3.79%.
SWPRX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
DRILX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и DRILX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DRILX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPRX vs. DRILX — Ранг доходности на риск
SWPRX
DRILX
Сравнение SWPRX c DRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPRX | DRILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.76 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.07 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPRX | DRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и DRILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и DRILX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности DRILX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.92% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% |
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и DRILX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке DRILX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и DRILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPRX | DRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -33.48% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.21% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -23.50% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -8.58% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.29% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.03% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и DRILX
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPRX | DRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.39% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.20% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 15.88% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.77% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 15.71% | +1.14% |