Сравнение DRILX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -3.79% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.69% соответственно.
DRILX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 11.20%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и DFSTX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRILX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DRILX
DFSTX
Сравнение DRILX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.27 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.03 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.16 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.30 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и DFSTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и DFSTX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и DFSTX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -60.99% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -13.92% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -25.91% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -44.78% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -9.09% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -8.80% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.47% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и DFSTX
Текущая волатильность для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) составляет 4.39%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.43% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 12.19% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 21.77% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 20.61% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 22.06% | -6.35% |