Сравнение SWPPX с XLK
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.36%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.36% против 24.26% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.89%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам SWPPX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 13.74% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between SWPPX and XLK is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.86 |
The correlation between SWPPX and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SWPPX и XLK
Секторы
SWPPX
XLK
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SWPPX
XLK
Финансовые услуги
SWPPX
XLK
-
Коммуникационные услуги
SWPPX
XLK
Потребительский циклический сектор
SWPPX
XLK
-
Здравоохранение
SWPPX
XLK
-
Промышленность
SWPPX
XLK
Потребительский защитный сектор
SWPPX
XLK
-
Энергетика
SWPPX
XLK
Коммунальные услуги
SWPPX
XLK
-
Недвижимость
SWPPX
XLK
-
Сырьевые материалы
SWPPX
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWPPX vs. XLK — Ранг доходности на риск
SWPPX
XLK
Сравнение SWPPX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWPPX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.76 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 7.41 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и XLK
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWPPX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -82.05% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -15.92% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -25.66% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -33.56% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -33.56% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.09% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -34.79% | +24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.91% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и XLK
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.16%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWPPX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 10.17% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 22.11% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 25.90% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 25.87% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 24.96% | -6.71% |
Сравнение комиссий SWPPX и XLK
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и XLK
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
SWPPX and XLK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to SWPPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs XLK's -82.05%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWPPX и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор