PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPPX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWPPX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.04% против 21.00% соответственно.

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SWPPX и XLK

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SWPPX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPPXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.71

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.97

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

6.31

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPPX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPPXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между SWPPX и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и XLK

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и XLK

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SWPPXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-82.05%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-15.92%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-33.56%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-33.56%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-11.04%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-35.17%

+25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.98%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и XLK

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 5.36%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWPPXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

8.12%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

16.49%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

27.05%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

24.72%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

24.33%

-6.12%