Сравнение SWPPX с TRBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и TRBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и TRBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | -11.24% | 18.78% | 48.46% | 49.42% | -38.57% | 17.54% | 34.73% | 29.97% | 2.00% | 36.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 14.04% против 15.86% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
TRBCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и TRBCX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.
Доходность на риск
SWPPX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск
SWPPX
TRBCX
Сравнение SWPPX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | TRBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.14 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.76 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 2.68 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и TRBCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и TRBCX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TRBCX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 5.91% | 5.25% | 18.16% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и TRBCX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и TRBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -54.56% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -17.01% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -43.63% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -43.63% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -13.77% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -11.35% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.86% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и TRBCX
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 5.36%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.01% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 13.72% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 23.49% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 24.05% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 22.76% | -4.55% |