PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с SWYOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPPX с SWYOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и SWYOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWPPX и SWYOX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%26.13%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		-3.97%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у SWYOX с доходностью -3.97%.

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%

SWYOX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
16.64%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Schwab Target 2065 Index Fund

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с SWYNXSWYOX с VLXVXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJXSWYOX с FFSFX

Сравнение комиссий SWPPX и SWYOX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SWPPX vs. SWYOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPPXSWYOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.03

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.19

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPPX vs. SWYOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPPXSWYOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между SWPPX и SWYOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и SWYOX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SWYOX в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.95%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и SWYOX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SWYOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWPPXSWYOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-26.02%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.64%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-26.02%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.13%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.88%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.43%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и SWYOX

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.29%, в то время как у Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWPPXSWYOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.01%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.01%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.38%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.47%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

15.45%

+2.74%