Сравнение SWPPX с SFREX
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and SFREX (Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SFREX is a REIT fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.41%/yr vs 3.73%/yr for SFREX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.39%/yr for SFREX.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SFREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у SFREX с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SFREX по среднегодовой доходности: 15.41% против 3.73% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.41%
SFREX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение доходности по годам SWPPX и SFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 8.55% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 6.46% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
Correlation
The correlation between SWPPX and SFREX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between SWPPX and SFREX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWPPX vs. SFREX — Ранг доходности на риск
SWPPX
SFREX
Сравнение SWPPX c SFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWPPX | SFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.00 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 3.21 | +9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SFREX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SFREX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SFREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWPPX | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -41.98% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.96% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -20.54% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -33.34% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -41.98% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.64% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -10.43% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.71% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SFREX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWPPX | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.46% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.34% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 12.06% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.39% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.96% | +0.30% |
Сравнение комиссий SWPPX и SFREX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SFREX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SFREX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SFREX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.29% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.02% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
SWPPX and SFREX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWPPX has higher volatility (4.47%) compared to SFREX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs SFREX's -41.98%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWPPX и SFREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор