PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с RYEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and RYEIX (Rydex Energy Fund) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while RYEIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.63%/yr vs 6.68%/yr for RYEIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWPPX charges 0.02%/yr vs 1.36%/yr for RYEIX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 15.63% против 6.68% соответственно.

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%

RYEIX

1 день
1.86%
1 месяц
-1.58%
С начала года
35.81%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.80%
3 года*
17.07%
5 лет*
17.42%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
RYEIX
Rydex Energy Fund		35.81%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Correlation

The correlation between SWPPX and RYEIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SWPPX and RYEIX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с HJPNXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIXRYEIX с FNARX

Доходность на риск

SWPPX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPPXRYEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.81

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.54

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.63

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

17.55

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPPX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEIX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPPXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.21

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.18

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и RYEIX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и RYEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-83.50%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.74%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-26.94%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-26.94%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-74.93%

+41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.86%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-28.62%

+18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.12%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и RYEIX

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 2.83%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.66%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

14.99%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

19.58%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

26.46%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

31.83%

-13.60%

Сравнение комиссий SWPPX и RYEIX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и RYEIX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности RYEIX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.85%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and RYEIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs RYEIX's -83.50%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и RYEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор