Сравнение SWORX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWORX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -1.42% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции SWORX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.17% против 3.87% соответственно.
SWORX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.17%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и FFGZX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWORX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
SWORX
FFGZX
Сравнение SWORX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.12 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.99 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 8.42 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и FFGZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и FFGZX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.49% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и FFGZX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -14.94% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -3.33% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -14.94% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -14.94% | -17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -3.09% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -2.29% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.79% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и FFGZX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 1.85% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 2.78% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 4.35% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 5.03% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 4.39% | +12.23% |