Сравнение SWOBX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.18% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и TIBIX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
SWOBX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
SWOBX
TIBIX
Сравнение SWOBX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.57 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 4.54 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.79 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.43 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 21.79 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.57 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.40 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и TIBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и TIBIX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и TIBIX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -48.88% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -8.58% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -20.79% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -34.85% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -3.47% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -6.00% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.75% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и TIBIX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.68% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 6.57% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 10.83% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 11.11% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.48% | -0.64% |