PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с MXSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с MXSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и MXSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWOBX и MXSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		-2.85%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.10%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у MXSDX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции MXSDX по среднегодовой доходности: 8.12% против 2.24% соответственно.

SWOBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.81%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.12%

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.78%
3 года*
4.54%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Great-West Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с SWBGXSWOBX с VBIAXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGXSWOBX с SWCGX
Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DHEIXMXSDX с DFAIXMXSDX с DFEQX

Сравнение комиссий SWOBX и MXSDX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MXSDX в 0.60%.

MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Доходность на риск

SWOBX vs. MXSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c MXSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXMXSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.39

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.62

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.79

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

17.64

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. MXSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MXSDX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и MXSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXMXSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.39

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.04

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.13

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.27

Корреляция

Корреляция между SWOBX и MXSDX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и MXSDX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности MXSDX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.64%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и MXSDX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки MXSDX в -10.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и MXSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWOBXMXSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-10.81%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-1.05%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-6.63%

-21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-7.78%

-20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.66%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.05%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.23%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и MXSDX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWOBXMXSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.50%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

0.84%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

1.80%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

2.10%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

2.00%

+10.84%