Сравнение SWNTX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и USMTX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
SWNTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
SWNTX
USMTX
Сравнение SWNTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.97 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 7.18 | -6.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.38 | -2.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 6.97 | -5.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 37.45 | -33.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.97 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 2.62 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.09 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и USMTX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и USMTX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -1.98% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -0.40% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -1.92% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.30% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.19% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.07% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и USMTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.22% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.40% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 0.70% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 0.72% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 0.75% | +2.81% |