Сравнение SWNRX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -3.90% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции SWNRX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.05% соответственно.
SWNRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.72%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и PMTIX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWNRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWNRX
PMTIX
Сравнение SWNRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 5.30 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и PMTIX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 5.11% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и PMTIX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -52.14% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -7.49% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -23.05% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -25.87% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.85% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.83% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.59% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и PMTIX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.33% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 5.61% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 9.78% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 10.53% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 11.19% | +5.06% |