Сравнение SWNRX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -1.40% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 8.08% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
SWNRX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.00%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и FRKMX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
SWNRX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
SWNRX
FRKMX
Сравнение SWNRX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.72 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.41 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.35 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 9.34 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и FRKMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и FRKMX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 4.98% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и FRKMX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -16.04% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -3.42% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -16.04% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -2.44% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.64% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.86% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и FRKMX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.14% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 2.95% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 4.63% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 5.23% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 5.14% | +11.13% |