PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNRX с FKEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWNRX с FKEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWNRX (Schwab Target 2050 Fund) and FKEMX (Fidelity Emerging Markets K) are both mutual funds - SWNRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while FKEMX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SWNRX returned 11.04%/yr vs 12.34%/yr for FKEMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWNRX charges 0.00%/yr vs 0.77%/yr for FKEMX.

Доходность

Сравнение доходности SWNRX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWNRX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у FKEMX с доходностью 26.40%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям FKEMX по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.34% соответственно.

SWNRX

1 день
-0.70%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.00%
1 год
24.96%
3 года*
18.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.04%

FKEMX

1 день
-1.45%
1 месяц
6.93%
С начала года
26.40%
6 месяцев
28.71%
1 год
54.50%
3 года*
23.33%
5 лет*
7.02%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWNRX и FKEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		10.41%19.56%13.90%20.65%-19.60%17.76%15.28%23.39%-10.31%22.98%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		26.40%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%

Correlation

The correlation between SWNRX and FKEMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2013 г.

0.76

The correlation between SWNRX and FKEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Fund

Fidelity Emerging Markets K

Часто сравнивают с SWNRX:
SWNRX с SWYMXSWNRX с SWYHXSWNRX с VFIFXSWNRX с JNRFXSWNRX с VOOSWNRX с SCHGSWNRX с MSTR
Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX

Доходность на риск

SWNRX vs. FKEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNRX
Ранг доходности на риск SWNRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNRX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNRXFKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.99

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.79

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.38

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

16.57

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNRX vs. FKEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNRX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKEMX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNRX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNRXFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.99

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.23

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SWNRX и FKEMX

Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и FKEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWNRXFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-69.07%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-13.00%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-19.08%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-40.79%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.50%

-43.13%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.45%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-21.30%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.42%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNRX и FKEMX

Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWNRXFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

8.11%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

16.16%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

19.01%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

18.95%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.69%

-2.40%

Сравнение комиссий SWNRX и FKEMX

SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FKEMX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNRX и FKEMX

Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FKEMX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.05%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		4.45%4.91%3.33%3.38%8.27%5.97%2.35%4.95%6.51%2.71%5.34%5.80%

Часто задаваемые вопросы

SWNRX and FKEMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKEMX has higher volatility (8.11%) compared to SWNRX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SWNRX dropped -31.50% vs FKEMX's -69.07%.

FKEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWNRX и FKEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор