Сравнение SWNRX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -1.40% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции SWNRX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.00% против 3.93% соответственно.
SWNRX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.00%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и FIKFX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWNRX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
SWNRX
FIKFX
Сравнение SWNRX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.30 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.20 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 9.11 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и FIKFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и FIKFX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 4.98% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и FIKFX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -15.03% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -3.32% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -15.03% | -16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -15.03% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -2.37% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.74% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.80% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и FIKFX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.05% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 2.85% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 4.39% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 5.07% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 4.40% | +11.87% |