PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNRX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWNRX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWNRX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWNRX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		-1.40%19.56%13.90%20.65%-19.60%17.76%15.28%23.39%-10.31%22.98%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции SWNRX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.00% против 5.51% соответственно.

SWNRX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
18.52%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.00%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с SWNRX:
SWNRX с SWYMXSWNRX с SWYHXSWNRX с VFIFXSWNRX с JNRFXSWNRX с VOOSWNRX с SCHGSWNRX с MSTR
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VOOFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий SWNRX и FFFCX

SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund

Доходность на риск

SWNRX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNRX
Ранг доходности на риск SWNRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNRX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNRXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.73

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.41

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.39

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

9.45

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNRX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNRX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNRXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.04

Корреляция

Корреляция между SWNRX и FFFCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNRX и FFFCX

Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что сопоставимо с доходностью FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		4.98%4.91%3.33%3.38%8.27%5.97%2.35%4.95%6.51%2.71%5.34%5.80%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок SWNRX и FFFCX

Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWNRXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-36.88%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-4.00%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-18.35%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.50%

-18.35%

-13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-2.82%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-4.60%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.01%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNRX и FFFCX

Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWNRXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

2.59%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

3.56%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

5.56%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

6.33%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

6.28%

+9.99%