Сравнение SWMRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -1.44% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SWMRX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.70% против 4.81% соответственно.
SWMRX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.70%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и TDIFX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SWMRX
TDIFX
Сравнение SWMRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.07 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.47 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.12 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.00 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и TDIFX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.25% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и TDIFX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -12.21% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -2.84% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -12.21% | -17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -12.21% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -1.83% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -1.77% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.84% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и TDIFX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 1.51% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 2.32% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 4.34% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 5.89% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 5.05% | +10.43% |