Сравнение SWMRX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMRX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -3.79% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции SWMRX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 9.44% против 8.51% соответственно.
SWMRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.44%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и SWISX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMRX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWMRX
SWISX
Сравнение SWMRX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMRX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.81 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.29 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и SWISX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и SWISX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.38% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и SWISX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -60.65% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.39% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -29.42% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -33.83% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -10.91% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -14.88% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.97% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) составляет 4.53%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.16% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 10.88% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 17.01% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.06% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.79% | -1.33% |