Сравнение SWMRX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMRX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -3.79% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции SWMRX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 9.44% против 3.87% соответственно.
SWMRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.44%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и FFGZX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMRX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
SWMRX
FFGZX
Сравнение SWMRX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMRX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.12 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.99 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 8.42 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и FFGZX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.38% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и FFGZX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -14.94% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -3.33% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -14.94% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -14.94% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -3.09% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -2.29% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.79% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и FFGZX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.85% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 2.78% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 4.35% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 5.03% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 4.39% | +11.07% |