Сравнение SWMIX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | -2.83% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 25.25% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.
SWMIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 6.26%
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и SWAGX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWMIX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWMIX
SWAGX
Сравнение SWMIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.98 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.42 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.75 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 4.95 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.98 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.00 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и SWAGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и SWAGX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и SWAGX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -19.68% | -42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -2.84% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -18.76% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -4.18% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -5.72% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.00% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и SWAGX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.66% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 2.70% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 4.48% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 6.06% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 5.13% | +13.04% |