Сравнение SWMIX с FIVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и FIVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и FIVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.50% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -22.99% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 4.22% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -19.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 4.22%.
SWMIX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 6.62%
FIVA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и FIVA
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIVA в 0.39%.
Доходность на риск
SWMIX vs. FIVA — Ранг доходности на риск
SWMIX
FIVA
Сравнение SWMIX c FIVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | FIVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.13 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.82 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.14 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 12.22 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | FIVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.13 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.77 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и FIVA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и FIVA
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.73% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и FIVA
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и FIVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | FIVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -39.76% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -11.71% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -28.70% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.56% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -7.89% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.01% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и FIVA
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | FIVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.08% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 11.18% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 17.36% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.10% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.88% | +0.32% |