Сравнение SWMIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.50% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.83% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 6.62%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и EPDPX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
SWMIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
SWMIX
EPDPX
Сравнение SWMIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.99 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.53 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.39 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 17.85 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.99 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.06 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и EPDPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и EPDPX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и EPDPX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -39.21% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.96% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -21.06% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -33.34% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.16% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -11.30% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.70% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и EPDPX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.11% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 11.64% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 16.26% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 14.07% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 14.88% | +3.32% |