PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMCX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Tarkio Fund (TARKX).

SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMCX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%.

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с VIEIX

Сравнение комиссий SWMCX и TARKX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

SWMCX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.55

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.13

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.82

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

9.30

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.55

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.04

+0.43

Корреляция

Корреляция между SWMCX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и TARKX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и TARKX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMCXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-95.09%

+54.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-17.33%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-95.09%

+69.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-91.33%

+85.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-17.02%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.25%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и TARKX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 5.61%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMCXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

11.90%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

21.91%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

32.25%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

600.49%

-582.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

424.90%

-404.13%