PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с TARKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and TARKX (Tarkio Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.03%/yr vs 10.77%/yr for TARKX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SWMCX charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for TARKX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 19.99%.

SWMCX

1 день
-1.16%
1 месяц
2.14%
С начала года
12.65%
6 месяцев
10.88%
1 год
19.71%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

TARKX

1 день
-2.63%
1 месяц
0.60%
С начала года
19.99%
6 месяцев
17.71%
1 год
52.70%
3 года*
27.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.65%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
TARKX
Tarkio Fund		19.99%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%-1.61%

Correlation

The correlation between SWMCX and TARKX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.86

The correlation between SWMCX and TARKX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с KMVAXTARKX с TSMDXTARKX с QCGDXTARKX с FITIX

Доходность на риск

SWMCX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWMCXTARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.97

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.61

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.28

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

11.96

-2.05

SWMCX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARKX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и TARKX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке TARKX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и TARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-40.55%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-16.99%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-36.99%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-40.38%

+14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.81%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-10.34%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.66%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и TARKX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.62%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

9.29%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

21.74%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

28.34%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

27.72%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

26.73%

-6.11%

Сравнение комиссий SWMCX и TARKX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и TARKX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности TARKX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		4.59%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SWMCX and TARKX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARKX has higher volatility (9.29%) compared to SWMCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs TARKX's -40.55%.

TARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и TARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор