Сравнение SWMCX с DDDIX
SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.64%/yr vs 5.24%/yr for DDDIX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SWMCX charges 0.04%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и DDDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у DDDIX с доходностью 33.32%.
SWMCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.14%
DDDIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 35.53%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 11.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWMCX и DDDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 17.93% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
DDDIX 13D Activist Fund | 33.32% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 19.62% | 18.92% | 31.79% | -13.43% | 0.55% |
Correlation
The correlation between SWMCX and DDDIX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between SWMCX and DDDIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMCX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск
SWMCX
DDDIX
Сравнение SWMCX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWMCX | DDDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.88 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 12.38 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и DDDIX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки DDDIX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и DDDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMCX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -43.82% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -10.82% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -28.76% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -28.76% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -7.09% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.39% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и DDDIX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.17%, в то время как у 13D Activist Fund (DDDIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMCX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.27% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 14.33% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 20.36% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 20.28% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 20.96% | -0.45% |
Сравнение комиссий SWMCX и DDDIX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DDDIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и DDDIX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DDDIX в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 3.47% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.80% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWMCX and DDDIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDDIX has higher volatility (5.27%) compared to SWMCX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs DDDIX's -43.82%.
DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMCX и DDDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор