PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLVX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		-0.06%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, SWLVX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

SWLVX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.42%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий SWLVX и TOWFX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SWLVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.76

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.42

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.07

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

10.75

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.76

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.47

Корреляция

Корреляция между SWLVX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и TOWFX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.02%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и TOWFX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-96.18%

+57.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-9.39%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-96.18%

+77.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-94.95%

+88.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-21.04%

+16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.81%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и TOWFX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.60%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

6.60%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

11.95%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

1,084.26%

-1,069.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

971.53%

-952.87%