Сравнение SWLVX с TORYX
SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and TORYX (Torray Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, SWLVX returned 12.17%/yr vs 12.44%/yr for TORYX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SWLVX charges 0.04%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и TORYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у TORYX с доходностью 18.91%.
SWLVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.23%
TORYX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 9.93%
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWLVX и TORYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 22.94% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
TORYX Torray Equity Income Fund | 18.91% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | -0.44% |
Correlation
The correlation between SWLVX and TORYX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between SWLVX and TORYX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLVX vs. TORYX — Ранг доходности на риск
SWLVX
TORYX
Сравнение SWLVX c TORYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Torray Equity Income Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLVX | TORYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.44 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 5.93 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.55 | 16.49 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и TORYX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и TORYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLVX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -56.55% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -4.50% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -14.64% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -16.53% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.31% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.61% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и TORYX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Torray Equity Income Fund (TORYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLVX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.29% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 7.74% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.77% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.03% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.56% | +0.89% |
Сравнение комиссий SWLVX и TORYX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и TORYX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности TORYX в 28.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.64% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TORYX Torray Equity Income Fund | 28.06% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
SWLVX and TORYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLVX has higher volatility (2.92%) compared to TORYX (2.29%). In terms of maximum drawdown, SWLVX dropped -38.34% vs TORYX's -56.55%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLVX и TORYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор