PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с FALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLVX с FALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX).

SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и FALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLVX и FALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%-0.58%

Доходность по периодам

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
21.76%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.45%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV
Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX

Сравнение комиссий SWLVX и FALAX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FALAX в 0.80%.

FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SWLVX vs. FALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c FALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLVXFALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.44

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.05

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

4.57

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLVX vs. FALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALAX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и FALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLVXFALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между SWLVX и FALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и FALAX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FALAX в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и FALAX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки FALAX в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и FALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLVXFALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-63.41%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.28%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-21.62%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.19%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-14.00%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.55%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и FALAX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLVXFALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.00%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

5.82%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

17.14%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.55%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.63%

+0.04%