PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALAX с TRLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и TRLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 14.35% против 16.72% соответственно.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
21.76%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.45%
10 лет*
14.35%

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVXFALAX с SWLVX
Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX

Сравнение комиссий FALAX и TRLGX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FALAX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXTRLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.59

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.02

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.55

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

1.83

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.59

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между FALAX и TRLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и TRLGX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и TRLGX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и TRLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALAXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-55.56%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-18.18%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-40.44%

+18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-40.44%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-14.94%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-8.71%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.43%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и TRLGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALAXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.19%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

12.51%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

22.17%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

22.41%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

21.73%

-3.10%