PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALAX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 14.35% против 19.08% соответственно.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
21.76%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.45%
10 лет*
14.35%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с EPGAXFALAX с HFCVXFALAX с SWLVX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FALAX и FBGRX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FALAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.73

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.00

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.92

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между FALAX и FBGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и FBGRX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и FBGRX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALAXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-58.64%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.89%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-43.08%

+21.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-43.08%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-8.68%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-12.58%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.51%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALAXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.83%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

14.08%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

24.98%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

24.93%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

23.63%

-5.00%