PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALAX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALAX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - FALAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FALAX returned 13.87%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FALAX charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FALAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.87% против 15.56% соответственно.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.93%
3 года*
18.84%
5 лет*
12.12%
10 лет*
13.87%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FALAX and VOO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.92

Over the past year, the correlation between FALAX and VOO has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FALAX и VOO

Секторы
FALAX
VOO

Технологии

25.2%
35.7%

Промышленность

18.9%
8.3%

Финансовые услуги

15.6%
11.6%

Здравоохранение

10.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.3%

Энергетика

8.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.2%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Технологии

FALAX
25.2%
VOO
35.7%

Промышленность

FALAX
18.9%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

FALAX
15.6%
VOO
11.6%

Здравоохранение

FALAX
10.5%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

FALAX
9.9%
VOO
11.3%

Энергетика

FALAX
8.5%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

FALAX
4.3%
VOO
4.9%

Потребительский циклический сектор

FALAX
2.9%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

FALAX
2.3%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

FALAX
1.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

FALAX
0.7%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVXFALAX с FELAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FALAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.39

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.25

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.16

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

14.73

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.39

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.89

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FALAX и VOO

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-33.99%

-29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-8.90%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.69%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-24.52%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-33.99%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-0.70%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-3.69%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.91%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.84%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

8.90%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

11.80%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

16.81%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.01%

+0.58%

Сравнение комиссий FALAX и VOO

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и VOO

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FALAX and VOO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to FALAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FALAX dropped -63.41% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор