PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALAX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FALAX имеют среднегодовую доходность 14.35%, а акции SPY немного отстают с 13.98%.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.16%
1 год
22.36%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.35%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVXFALAX с SWLVX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FALAX и SPY

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FALAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.93

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.45

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.53

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

7.30

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.93

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между FALAX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и SPY

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и SPY

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FALAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-55.19%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.05%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-24.50%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-33.72%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.24%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-9.09%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.52%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.31%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

9.47%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

19.05%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.06%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.92%

+0.71%