PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с EPGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALAX с EPGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALAX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A) and EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) are both mutual funds - FALAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while EPGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FALAX returned 13.87%/yr vs 17.52%/yr for EPGAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FALAX charges 0.80%/yr vs 0.97%/yr for EPGAX.

Доходность

Сравнение доходности FALAX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX уступали акциям EPGAX по среднегодовой доходности: 13.87% против 17.52% соответственно.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.93%
3 года*
18.84%
5 лет*
12.12%
10 лет*
13.87%

EPGAX

1 день
0.43%
1 месяц
7.30%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.77%
1 год
30.61%
3 года*
20.24%
5 лет*
12.05%
10 лет*
17.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALAX и EPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		15.34%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%

Correlation

The correlation between FALAX and EPGAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г.

0.89

Over the past year, the correlation between FALAX and EPGAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с HFCVXFALAX с FELAX
Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX

Доходность на риск

FALAX vs. EPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXEPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.93

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.61

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.49

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

9.45

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. EPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGAX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXEPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FALAX и EPGAX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, примерно равная максимальной просадке EPGAX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и EPGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALAXEPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-63.20%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-12.67%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-30.60%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-30.60%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-31.17%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

0.00%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-16.24%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.33%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и EPGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALAXEPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.19%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

12.72%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

16.32%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

20.78%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

20.84%

-2.25%

Сравнение комиссий FALAX и EPGAX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPGAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и EPGAX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности EPGAX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.54%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%

Часто задаваемые вопросы

FALAX and EPGAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGAX has higher volatility (4.19%) compared to FALAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FALAX dropped -63.41% vs EPGAX's -63.20%.

EPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALAX и EPGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор