PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLSX с VIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SWLSX returned 16.76%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWLSX charges 0.99%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLSX показывает доходность 11.17%, а VIGAX немного ниже – 10.82%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 16.76% против 18.39% соответственно.

SWLSX

1 день
0.08%
1 месяц
7.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.73%
3 года*
24.86%
5 лет*
16.18%
10 лет*
16.76%

VIGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.54%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.11%
1 год
29.44%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLSX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		11.17%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		10.82%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between SWLSX and VIGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.98

The correlation between SWLSX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLSX и VIGAX

Секторы
SWLSX
VIGAX

Технологии

47.7%
53.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
17.3%

Потребительский циклический сектор

13.1%
12.2%

Здравоохранение

7.6%
4.6%

Промышленность

7.5%
3.6%

Финансовые услуги

6.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.5%

Энергетика

0.4%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

SWLSX
47.7%
VIGAX
53.5%

Коммуникационные услуги

SWLSX
14.3%
VIGAX
17.3%

Потребительский циклический сектор

SWLSX
13.1%
VIGAX
12.2%

Здравоохранение

SWLSX
7.6%
VIGAX
4.6%

Промышленность

SWLSX
7.5%
VIGAX
3.6%

Финансовые услуги

SWLSX
6.2%
VIGAX
4.3%

Потребительский защитный сектор

SWLSX
3.2%
VIGAX
1.5%

Энергетика

SWLSX
0.4%
VIGAX
0.4%

Сырьевые материалы

SWLSX

-

VIGAX
0.6%

Недвижимость

SWLSX

-

VIGAX
1.0%

Коммунальные услуги

SWLSX

-

VIGAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

SWLSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.92

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.59

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.84

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

6.49

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и VIGAX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLSXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-50.66%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-16.51%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-23.04%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-35.63%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-35.63%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-11.96%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и VIGAX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 3.46% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLSXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.62%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.10%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.88%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.35%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

21.59%

-0.75%

Сравнение комиссий SWLSX и VIGAX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и VIGAX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.05%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWLSX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGAX has higher volatility (3.62%) compared to SWLSX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор