Сравнение SWLSX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -7.13% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.02% против 8.46% соответственно.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
TVRIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и TVRIX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
SWLSX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
SWLSX
TVRIX
Сравнение SWLSX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.01 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 4.24 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и TVRIX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности TVRIX в 10.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.38% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и TVRIX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -39.36% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -8.45% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -24.87% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -39.36% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -11.36% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -6.10% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.02% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и TVRIX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.48% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 7.45% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 12.40% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 14.42% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 17.79% | +2.97% |