Сравнение SWLSX с SFNNX
SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and SFNNX (Schwab Fundamental International Equity Index Fund) are both mutual funds - SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Charles Schwab, while SFNNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). SWLSX is actively managed, while SFNNX is passively managed. Over the past 10 years, SWLSX returned 16.64%/yr vs 12.02%/yr for SFNNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWLSX charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SFNNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции SFNNX по среднегодовой доходности: 16.64% против 12.02% соответственно.
SWLSX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 16.64%
SFNNX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 37.07%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам SWLSX и SFNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 5.47% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
SFNNX Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 15.84% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
Correlation
The correlation between SWLSX and SFNNX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.71 |
The correlation between SWLSX and SFNNX shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLSX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск
SWLSX
SFNNX
Сравнение SWLSX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLSX | SFNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.65 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 13.33 | -8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SFNNX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SFNNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLSX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -59.60% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -10.63% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -13.78% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -25.66% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -40.23% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -4.68% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -11.94% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.91% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SFNNX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) имеют волатильность 6.72% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLSX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.63% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 13.04% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.46% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 15.74% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 17.10% | +3.80% |
Сравнение комиссий SWLSX и SFNNX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SFNNX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SFNNX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 4.41% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.11% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Часто задаваемые вопросы
SWLSX and SFNNX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLSX has higher volatility (6.72%) compared to SFNNX (6.63%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs SFNNX's -59.60%.
SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLSX и SFNNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор