Сравнение SWLSX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -16.00% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.79% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.79%.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
GQEPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и GQEPX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
SWLSX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
SWLSX
GQEPX
Сравнение SWLSX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.81 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.67 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 1.68 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.80 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и GQEPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и GQEPX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GQEPX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.36% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и GQEPX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -28.45% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -8.71% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -20.49% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -6.29% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -5.75% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.48% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и GQEPX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.77% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 7.29% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 12.43% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 15.87% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 18.85% | +1.91% |