PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLSX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%27.99%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLSX показывает доходность -12.73%, а FSPGX немного ниже – -13.03%.

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий SWLSX и FSPGX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWLSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.66

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.72

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

2.51

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между SWLSX и FSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и FSPGX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и FSPGX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLSXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-32.66%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-16.17%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-32.66%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-16.17%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-6.43%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.63%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и FSPGX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLSXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.33%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

11.79%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.32%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

21.46%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

21.63%

-0.87%