PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLSX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWLSX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWLSX с FSPGX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLSX:

0.66

FSPGX:

0.72

Коэф-т Сортино

SWLSX:

1.00

FSPGX:

1.08

Коэф-т Омега

SWLSX:

1.14

FSPGX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWLSX:

0.66

FSPGX:

0.73

Коэф-т Мартина

SWLSX:

2.25

FSPGX:

2.40

Индекс Язвы

SWLSX:

6.71%

FSPGX:

7.05%

Дневная вол-ть

SWLSX:

25.06%

FSPGX:

25.54%

Макс. просадка

SWLSX:

-49.89%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

SWLSX:

-2.69%

FSPGX:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 0.33%.

SWLSX

С начала года

1.90%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

1.22%

1 год

16.35%

3 года

18.61%

5 лет

16.33%

10 лет

13.44%

FSPGX

С начала года

0.33%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

0.32%

1 год

18.28%

3 года

20.21%

5 лет

17.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий SWLSX и FSPGX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLSX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и FSPGX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FSPGX в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.11%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.36%7.92%4.46%17.08%11.32%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и FSPGX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FSPGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и FSPGX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.66% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...