Сравнение SWLSX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и FSPGX
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 28.19%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 30.54%.
SWLSX
28.19%
1.08%
12.53%
32.14%
14.03%
6.94%
FSPGX
30.54%
2.39%
15.06%
36.17%
19.56%
N/A
Основные характеристики
| SWLSX | FSPGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 10.79 | 10.97 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 16.18% | 16.80% |
| Макс. просадка | -49.89% | -32.66% |
| Текущая просадка | -1.44% | -1.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и FSPGX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и FSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и FSPGX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FSPGX в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.73% | 0.86% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 0.99% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и FSPGX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и FSPGX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 4.94%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.