Сравнение SWLSX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -6.64% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.02% против 21.43% соответственно.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
FCGSX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 21.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и FCGSX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
SWLSX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
SWLSX
FCGSX
Сравнение SWLSX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.40 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.02 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.25 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 10.23 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.40 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.87 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и FCGSX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 11.22% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и FCGSX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -38.77% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -13.10% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -38.77% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -38.77% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -10.42% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -7.05% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.88% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и FCGSX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.66% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.74% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 23.80% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 23.62% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 23.15% | -2.39% |