Сравнение SWLSX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -9.67% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.02% против 9.23% соответственно.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
BLUEX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и BLUEX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
SWLSX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
SWLSX
BLUEX
Сравнение SWLSX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.79 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -1.07 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.87 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.76 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -2.67 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.79 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.05 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и BLUEX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и BLUEX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -54.27% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.19% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -21.87% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -29.06% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -11.55% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.39% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.48% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и BLUEX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.41% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 7.23% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 10.98% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 10.49% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.57% | +4.19% |