Сравнение SWLRX с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SWVXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и SWVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 1.69% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.57% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SWVXX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.
Доходность на риск
SWLRX vs. SWVXX — Ранг доходности на риск
SWLRX
SWVXX
Сравнение SWLRX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | SWVXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 3.69 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.69 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.88 | -2.08 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SWVXX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SWVXX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SWVXX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SWVXX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWVXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | 0.00% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | 0.00% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | 0.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | 0.00% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.00% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SWVXX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.00% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 0.75% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 1.14% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 1.09% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 1.09% | +4.01% |