Сравнение SWLRX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 2.01% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SWLRX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 3.37% против 3.00% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.37%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SCLAX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
SWLRX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
SWLRX
SCLAX
Сравнение SWLRX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.96 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.75 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.24 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 9.02 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.10 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.96 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SCLAX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.22% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SCLAX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -5.59% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -2.32% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -5.59% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -5.59% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.84% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.15% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.58% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SCLAX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.19% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.01% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 2.66% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 3.07% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 2.75% | +2.35% |