Сравнение SWLRX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 3.34% против 8.27% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и IOEZX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SWLRX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SWLRX
IOEZX
Сравнение SWLRX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.28 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.84 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.62 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.69 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.39 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и IOEZX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и IOEZX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и IOEZX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -56.15% | +37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -11.71% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -21.47% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -38.12% | +19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.99% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.64% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.84% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и IOEZX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 4.25% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 8.69% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 15.56% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 13.90% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 16.44% | -11.34% |