Сравнение SWLGX с MIGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и MIGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLGX и MIGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | -11.94% | 9.97% | 27.25% | 24.13% | -19.20% | 26.06% | 22.55% | 39.89% | 0.81% | -0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у MIGFX с доходностью -11.94%.
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
MIGFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -10.77%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и MIGFX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MIGFX в 0.70%.
Доходность на риск
SWLGX vs. MIGFX — Ранг доходности на риск
SWLGX
MIGFX
Сравнение SWLGX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLGX | MIGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.14 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.33 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.04 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.14 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLGX | MIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и MIGFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и MIGFX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MIGFX в 12.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 12.93% | 11.39% | 17.15% | 4.11% | 4.49% | 10.47% | 7.43% | 7.39% | 10.76% | 6.87% | 5.12% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и MIGFX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и MIGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLGX | MIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -61.83% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -13.77% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -26.67% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -13.77% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -19.00% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.77% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и MIGFX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLGX | MIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.36% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.37% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 17.64% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 17.45% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 18.16% | +4.62% |