PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с JLGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both Large Cap Growth Equities funds. SWLGX is passively managed, while JLGMX is actively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 15.39%/yr vs 13.58%/yr for JLGMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLGX показывает доходность 7.13%, а JLGMX немного выше – 7.21%.

SWLGX

1 день
-1.37%
1 месяц
5.09%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.28%
1 год
25.25%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—

JLGMX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.21%
6 месяцев
5.36%
1 год
20.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.58%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		7.13%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		7.21%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%-0.92%

Correlation

The correlation between SWLGX and JLGMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.97

The correlation between SWLGX and JLGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Доходность на риск

SWLGX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.35

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.88

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

3.60

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.85

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и JLGMX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-31.82%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-16.73%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-21.47%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-31.13%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.70%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-5.81%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

5.85%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и JLGMX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 3.67%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.97%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.23%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

15.60%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

20.18%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

21.57%

+1.11%

Сравнение комиссий SWLGX и JLGMX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и JLGMX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JLGMX в 10.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.30%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SWLGX and JLGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JLGMX has higher volatility (3.97%) compared to SWLGX (3.67%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs JLGMX's -31.82%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор