Сравнение SWLGX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLGX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -6.64% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%.
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
FCGSX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 21.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и FCGSX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
SWLGX
FCGSX
Сравнение SWLGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLGX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.40 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.02 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.25 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 10.23 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.40 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и FCGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и FCGSX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 11.22% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и FCGSX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -38.77% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -13.10% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -38.77% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -10.42% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.05% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.88% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и FCGSX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.66% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 13.74% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 23.80% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 23.62% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 23.15% | -0.37% |