PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWLGX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLGX и FCGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%.


SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Сравнение комиссий SWLGX и FCGSX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SWLGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLGXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.40

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.02

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.25

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

10.23

-7.72

SWLGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWLGXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.40

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.87

-0.19

Корреляция

Корреляция между SWLGX и FCGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и FCGSX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и FCGSX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и FCGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWLGXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-38.77%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-13.10%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-38.77%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-10.42%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-7.05%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.88%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и FCGSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWLGXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.66%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.74%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

23.80%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

23.62%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

23.15%

-0.37%