PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLGX с AMRGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLGX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
AMRGX
American Growth Fund Series One		-1.31%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%.

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

AMRGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
7.51%
1 год
16.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRXAMRGX с BPTRX

Сравнение комиссий SWLGX и AMRGX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWLGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.62

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.99

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

2.37

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.10

+0.58

Корреляция

Корреляция между SWLGX и AMRGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и AMRGX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%

TTM20252024202320222021202020192018
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и AMRGX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLGXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-80.32%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-13.98%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-35.42%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-13.98%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-40.45%

+33.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

5.82%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и AMRGX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 5.38%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLGXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.18%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

23.49%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

28.26%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

21.84%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

21.30%

+1.48%