Сравнение SWKRX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.49% против 10.88% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и TSAIX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
SWKRX
TSAIX
Сравнение SWKRX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.10 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.62 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.45 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 6.28 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.10 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и TSAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и TSAIX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и TSAIX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -34.58% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -11.72% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -28.28% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -34.58% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -7.52% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.96% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.71% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и TSAIX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 6.34% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 10.26% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 17.32% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 16.20% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 17.62% | -10.59% |